【9月実績】株価指数CFD両手法の成績報告：日経平均-NYダウ vs TOPIX-S&P500
みなさんこんにちは。まーきゅりーです。
今回は、9月の株価指数CFD両手法（日経平均-NYダウ手法、TOPIX-S&P500手法）の理論値・実践結果をご報告いたします。
なお、9月7日（月）はアメリカの祝日「レイバーデー」、9月21日（月）〜23日（水）は日本の祝日（敬老の日・国民の休日・秋分の日）に該当するため、これらの日は取引を実施していません。
9月のトレード概要
9月は日本とアメリカの祝日を除いて、以下の2つの手法でトレードを実施しました：
- 日経平均-NYダウ手法：日経平均の日足の陽線/陰線を確認し、陽線ならNYダウを買い、陰線なら売りを行うデイトレード手法
- TOPIX-S&P500手法：日経平均の代わりにTOPIXを、NYダウの代わりにS&P500を使用した同様のデイトレード手法
それぞれについて、現物を使用した「理論値」と、実際に売買可能な株価指数を使用した「実践」の2つの結果を記録しています。実際のトレードは最低取引単位の0.1枚で行っていますが、今回も過去の記事と同じ基準で比較できるよう、理論値・実践とも1枚あたりの金額に換算して掲載しています。
日経平均-NYダウ手法の成績
理論値（現物）の結果
| 日付 | 日経225<br/>始値 | 日経225<br/>終値 | NYダウ<br/>始値 | NYダウ<br/>終値 | シグナル | 利益（円） | 累積（円） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/1 | 65,885.47 | 66,215.34 | 53,083.58 | 52,766.88 | Buy | -5,074 | -5,074 |
| 9/2 | 65,195.43 | 64,325.64 | 52,829.58 | 53,061.95 | Sell | -3,693 | -8,767 |
| 9/3 | 64,724.81 | 64,214.48 | 53,309.17 | 53,686.11 | Sell | -5,861 | -14,628 |
| 9/4 | 64,498.94 | 65,020.94 | 53,584.89 | 53,414.25 | Buy | -2,666 | -17,294 |
| 9/8 | 65,843.69 | 65,269.33 | 53,110.45 | 52,786.07 | Sell | 4,986 | -12,308 |
| 9/9 | 65,087.22 | 65,142.78 | 52,707.90 | 52,380.66 | Buy | -5,026 | -17,335 |
| 9/10 | 64,768.53 | 65,270.95 | 52,291.85 | 52,064.10 | Buy | -3,515 | -20,850 |
| 9/11 | 64,276.82 | 64,011.34 | 52,204.46 | 52,573.29 | Sell | -5,670 | -26,520 |
| 9/14 | 63,659.53 | 63,492.99 | 52,750.88 | 52,421.20 | Sell | 5,079 | -21,441 |
| 9/15 | 63,190.37 | 63,484.10 | 52,303.24 | 52,093.11 | Buy | -3,262 | -24,702 |
| 9/16 | 63,672.13 | 63,923.00 | 52,115.40 | 51,461.90 | Buy | -10,190 | -34,892 |
| 9/17 | 64,643.58 | 64,136.25 | 51,882.53 | 51,778.04 | Sell | 1,630 | -33,262 |
| 9/18 | 64,681.55 | 65,018.95 | 51,826.78 | 51,682.64 | Buy | -2,258 | -35,520 |
| 9/24 | 65,476.44 | 65,513.99 | 51,415.75 | 51,349.98 | Buy | -1,045 | -36,565 |
| 9/25 | 65,639.62 | 66,364.20 | 51,359.70 | 51,828.62 | Buy | 7,369 | -29,196 |
| 9/28 | 66,505.94 | 65,877.62 | 51,648.48 | 51,481.51 | Sell | 2,628 | -26,568 |
| 9/29 | 65,557.99 | 65,481.27 | 51,416.96 | 51,349.92 | Sell | 1,054 | -25,515 |
| 9/30 | 66,128.59 | 66,753.72 | 51,424.84 | 50,906.05 | Buy | -8,162 | -33,677 |
理論値の月間成績
- 実施日数：18日（9/7はレイバーデー、9/21〜23は日本の祝日のため休み）
- 利益：-33,677円
実践（実際の取引）の結果
| エントリー日時 | 決済日時 | 売買 | エントリー値 | 決済値 | 損益（円） | 累積（円） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/1 22:26 | 9/2 5:00 | 買 | 52,947.90 | 52,828.60 | -1,910 | -1,910 |
| 9/2 22:27 | 9/3 5:00 | 売 | 53,020.90 | 53,137.20 | -1,840 | -3,750 |
| 9/3 22:26 | 9/4 5:01 | 売 | 53,467.80 | 53,740.90 | -4,240 | -7,990 |
| 9/4 22:26 | 9/5 5:00 | 買 | 53,568.90 | 53,431.10 | -2,150 | -10,140 |
| 9/8 22:27 | 9/9 5:00 | 売 | 53,106.50 | 52,829.40 | 4,250 | -5,890 |
| 9/9 22:27 | 9/10 5:00 | 買 | 52,600.40 | 52,432.90 | -2,570 | -8,460 |
| 9/10 22:27 | 9/11 5:00 | 買 | 52,261.20 | 52,083.40 | -2,740 | -11,200 |
| 9/11 22:27 | 9/12 5:00 | 売 | 52,551.80 | 52,596.80 | -690 | -11,890 |
| 9/14 22:27 | 9/15 5:00 | 売 | 52,829.90 | 52,863.70 | -520 | -12,410 |
| 9/15 22:26 | 9/16 22:29 ※ | 買 | 52,790.90 | 52,596.10 | -3,020 | -15,430 |
| 9/16 22:28 | 9/17 5:00 | 買 | 52,608.20 | 51,902.10 | -11,010 | -26,440 |
| 9/17 22:27 | 9/18 5:00 | 売 | 52,501.40 | 52,207.70 | 4,580 | -21,860 |
| 9/18 22:28 | 9/19 5:00 | 買 | 52,079.10 | 52,081.60 | 30 | -21,830 |
| 9/24 22:29 | 9/25 5:00 | 買 | 51,731.70 | 51,699.60 | -500 | -22,330 |
| 9/25 22:28 | 9/26 5:00 | 買 | 51,808.50 | 52,174.80 | 5,750 | -16,580 |
| 9/28 22:27 | 9/29 5:00 | 売 | 51,838.60 | 51,849.20 | -160 | -16,740 |
| 9/29 22:27 | 9/30 5:00 | 売 | 51,851.40 | 51,726.80 | 1,950 | -14,790 |
| 9/30 22:28 | 10/1 5:33 | 買 | 51,839.90 | 51,282.60 | -8,760 | -23,550 |
※9/15エントリー分は、本来翌朝に決済すべきところを決済し忘れ、丸一日分持ち越した上で9/16夜に決済しています。通常より長く持ち越した影響で、損益が本来の1日分の値動きとはズレています。
実践の月間成績
- 実施日数：18日
- 利益：-23,550円
パフォーマンス分析（日経平均-NYダウ手法）
| 項目 | 理論値 | 実践 |
|---|---|---|
| 月間利益 | -33,677円 | -23,550円 |
| 勝数 | 6日 | 5日 |
| 敗数 | 12日 | 13日 |
| 勝率 | 33.3% | 27.8% |
| 平均利益（1日あたり） | -1,871円 | -1,308円 |
| 最大利益 | 7,369円（9/25） | 5,750円（9/25） |
| 最大損失 | -10,190円（9/16） | -11,010円（9/16） |
考察：理論値は-33,677円、実践は-23,550円で、8月（理論値-21,794円、実践-12,820円）からさらに損失が拡大しました。勝率も理論値33.3%、実践27.8%と、8月の35.0%からさらに下がっています。最大の損失日が理論値・実践ともに9/16に集中しているのも特徴的で、この日は後述する決済し忘れのトラブルとも関係しています。
TOPIX-S&P500手法の成績
理論値（現物）の結果
| 日付 | TOPIX<br/>始値 | TOPIX<br/>終値 | S&P500<br/>始値 | S&P500<br/>終値 | シグナル | 利益（円） | 累積（円） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/1 | 4,137.12 | 4,181.86 | 7,635.47 | 7,631.47 | Buy | -641 | -641 |
| 9/2 | 4,128.97 | 4,081.60 | 7,634.58 | 7,666.60 | Sell | -5,089 | -5,730 |
| 9/3 | 4,109.67 | 4,102.04 | 7,686.71 | 7,747.71 | Sell | -9,486 | -15,216 |
| 9/4 | 4,116.63 | 4,103.23 | 7,750.19 | 7,718.60 | Sell | 4,935 | -10,280 |
| 9/8 | 4,087.91 | 4,050.33 | 7,717.81 | 7,673.52 | Sell | 6,807 | -3,473 |
| 9/9 | 4,032.46 | 4,046.64 | 7,660.68 | 7,636.36 | Buy | -3,736 | -7,208 |
| 9/10 | 4,031.40 | 4,054.58 | 7,594.74 | 7,591.70 | Buy | -469 | -7,678 |
| 9/11 | 3,998.58 | 4,028.30 | 7,636.75 | 7,656.98 | Buy | 3,110 | -4,568 |
| 9/14 | 4,027.32 | 4,058.21 | 7,611.44 | 7,619.98 | Buy | 1,316 | -3,252 |
| 9/15 | 4,055.11 | 4,037.16 | 7,612.30 | 7,585.73 | Sell | 4,124 | 872 |
| 9/16 | 4,056.77 | 4,061.72 | 7,601.25 | 7,551.81 | Buy | -7,709 | -6,837 |
| 9/17 | 4,091.26 | 4,094.19 | 7,631.44 | 7,637.76 | Buy | 986 | -5,851 |
| 9/18 | 4,107.48 | 4,091.14 | 7,657.17 | 7,650.50 | Sell | 1,045 | -4,806 |
| 9/24 | 4,097.06 | 4,075.30 | 7,666.99 | 7,704.13 | Sell | -5,899 | -10,705 |
| 9/25 | 4,092.19 | 4,128.59 | 7,709.86 | 7,743.41 | Buy | 5,272 | -5,433 |
| 9/28 | 4,130.83 | 4,112.00 | 7,721.70 | 7,683.69 | Sell | 5,983 | 550 |
| 9/29 | 4,065.17 | 4,041.13 | 7,699.60 | 7,670.84 | Sell | 4,521 | 5,071 |
| 9/30 | 4,067.12 | 4,108.65 | 7,688.99 | 7,651.54 | Buy | -5,892 | -822 |
理論値の月間成績
- 実施日数：18日（9/7はレイバーデー、9/21〜23は日本の祝日のため休み）
- 利益：-822円
実践（実際の取引）の結果
| エントリー日時 | 決済日時 | 売買 | エントリー値 | 決済値 | 損益（円） | 累積（円） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/1 22:26 | 9/2 5:00 | 買 | 7,647.29 | 7,642.08 | -830 | -830 |
| 9/2 22:27 | 9/3 5:00 | 売 | 7,653.17 | 7,678.53 | -4,030 | -4,860 |
| 9/3 22:26 | 9/4 5:01 | 売 | 7,701.49 | 7,751.90 | -7,830 | -12,690 |
| 9/4 22:26 | 9/5 5:00 | 売 | 7,741.21 | 7,721.04 | 3,150 | -9,540 |
| 9/8 22:27 | 9/9 5:00 | 売 | 7,713.21 | 7,680.47 | 5,030 | -4,510 |
| 9/9 22:27 | 9/10 5:00 | 買 | 7,661.22 | 7,644.86 | -2,510 | -7,020 |
| 9/10 22:27 | 9/11 5:01 | 買 | 7,597.03 | 7,597.28 | 30 | -6,990 |
| 9/11 22:27 | 9/12 5:00 | 買 ※ | 7,667.20 | 7,660.56 | -2,040 | -9,030 |
| 9/14 22:27 | 9/15 5:00 | 買 | 7,674.80 | 7,692.19 | 2,670 | -6,360 |
| 9/15 22:27 | 9/16 22:29 ※ | 売 | 7,689.20 | 7,678.81 | 1,610 | -4,750 |
| 9/16 22:28 | 9/17 5:00 | 買 | 7,680.10 | 7,623.47 | -8,830 | -13,580 |
| 9/17 22:27 | 9/18 5:00 | 買 | 7,715.94 | 7,705.33 | -1,650 | -15,230 |
| 9/18 22:28 | 9/19 5:00 | 売 | 7,705.77 | 7,716.05 | -1,610 | -16,840 |
| 9/24 22:29 | 9/25 5:00 | 売 ※ | 7,735.98 | 7,765.44 | -4,670 | -21,510 |
| 9/25 22:28 | 9/26 5:00 | 買 | 7,778.16 | 7,805.14 | 4,230 | -17,280 |
| 9/28 22:27 | 9/29 5:00 | 売 | 7,770.77 | 7,747.67 | 3,630 | -13,650 |
| 9/29 22:27 | 9/30 5:01 | 売 ※ | 7,756.66 | 7,737.89 | 2,950 | -10,700 |
| 9/30 22:30 | 10/1 5:33 | 買 | 7,753.21 | 7,720.58 | -5,130 | -15,830 |
※9月はTOPIX-S&P500手法で発注まわりのトラブルが重なりました。9/11と9/29は本来0.1枚のところ、別途0.2枚のポジションが並行して発生しており（9/29分は-4,310円、上表には含めず別枠で処理）、9/15〜16はNYダウ手法と同様に決済し忘れて丸一日持ち越しています。これらの調整分を含めた実践の月間合計は-20,140円です。
実践の月間成績
- 実施日数：18日（上記トラブル分の調整を含む）
- 利益：-20,140円
パフォーマンス分析（TOPIX-S&P500手法）
| 項目 | 理論値 | 実践 |
|---|---|---|
| 月間利益 | -822円 | -20,140円 |
| 勝数 | 10日 | 8日 |
| 敗数 | 8日 | 10日 |
| 勝率 | 55.6% | 44.4% |
| 平均利益（1日あたり） | -46円 | -1,119円 |
| 最大利益 | 6,807円（9/8） | 5,030円（9/8） |
| 最大損失 | -9,486円（9/3） | -8,830円（9/16） |
考察：理論値は-822円とほぼ五分五分の結果でしたが、実践は-20,140円と、理論値よりかなり悪化する結果になりました。8月は実践が理論値の損失を圧縮する側に働いていたので、これは逆の動きです。理由ははっきりしていて、今月はこの手法の方で発注トラブルが重なった分、理論値にはない余計なマイナスが上乗せされたためです。トレードの精度そのものというより、オペレーション面の課題が数字に出た月だったと言えます。
両手法の比較
| 項目 | 日経平均-NYダウ | TOPIX-S&P500 |
|---|---|---|
| 理論値（月間利益） | -33,677円 | -822円 |
| 実践（月間利益） | -23,550円 | -20,140円 |
| 勝率（理論値） | 33.3% | 55.6% |
| 勝率（実践） | 27.8% | 44.4% |
9月の総括
9月の両手法の合計成績は以下の通りです。
理論値の合計：-33,677円 + -822円 = -34,499円
実践の合計：-23,550円 + -20,140円 = -43,690円
主な所見
- 損失幅は8月よりむしろ拡大 8月は理論値合計-28,604円、実践合計-14,380円でしたが、9月は理論値合計-34,499円、実践合計-43,690円と、どちらもさらに悪化しました。TOPIX-S&P500手法の理論値（-822円）はほぼ五分まで持ち直したものの、日経平均-NYダウ手法の理論値（-33,677円）が8月から拡大したこと、そしてTOPIX-S&P500手法の実践が発注トラブルの影響で大きく崩れたことが主な要因です。
- 実践と理論値の優劣が手法ごとに逆転 日経平均-NYダウ手法は実践（-23,550円）が理論値（-33,677円）の損失をやや圧縮したのに対し、TOPIX-S&P500手法は逆に実践（-20,140円）が理論値（-822円）を大きく下回りました。後者は9月に重なった発注トラブルの影響が大きく、手法の優劣というより運用面の問題です。
- 9/15〜16にかけて決済し忘れのトラブルが発生 両手法とも9/15エントリー分を翌朝に決済できず、丸一日持ち越した上で9/16夜に決済する形になりました。さらにTOPIX-S&P500手法では9/29にも0.2枚の並行ポジションが発生しています。実は8月以降、自動売買環境の再構築を検討していたのですが、今月のようなトラブルが続くと、改めてその必要性を感じます。
9月のゴトー日仲値トレードの結果、および現在検討しているゴトー日の通知の仕組みについても、追ってご報告いたします。引き続きよろしくお願いいたします。
