【8月実績】FXゴトー日仲値トレード：実践レポート

みなさん、こんにちは。まーきゅりーです。

前の記事では株価指数CFD両手法の8月成績をご報告しました。今回は、FXゴトー日仲値トレードの8月実績をお伝えいたします。

ゴトー日仲値トレードとは

ゴトー日とは、毎月5日、10日、15日、20日、25日、30日（および月末）のことで、これらの日には大手銀行が仲値（1日の中心レート）を決定します。実需のドル買い・ドル売りが仲値決定時刻に向けて集中しやすいという特性を利用し、その前後の値動きを狙って小規模な利益を積み重ねていくのが、このゴトー日仲値トレードです。

なお、8月15日は土曜日にあたるため、直前の平日である8月14日（金）に振り替えて取引を実施しています。8月30日も日曜日にあたるため、月末営業日である8月31日（月）に実施しました。

8月の実績

全トレード記録

決済日時	エントリー日時	エントリー値	決済値	pips	1万通貨利益（円）	スワップ（円）	合計損益（円）	曜日
8/5 9:45	8/5 5:25	157.699	157.664	-3.5	-350	115	-235	水
8/10 9:45	8/10 8:00	157.929	157.936	0.7	70	0	70	月
8/14 9:45	8/14 5:25	159.557	159.415	-14.2	-1,420	123	-1,297	金
8/20 9:45	8/20 5:25	158.183	158.366	18.3	1,830	360	2,190	木
8/25 9:45	8/25 5:25	159.152	159.124	-2.8	-280	117	-163	火
8/31 9:45	8/31 8:00	160.117	160.041	-7.6	-760	0	-760	月
合計	—	—	—	-9.1	-910	715	-195	—

8月のパフォーマンス分析

基本統計

項目	結果
トレード実施日数	6日
勝ちトレード	2日
負けトレード	4日
勝率	33.3%
月間損益（取引）	-910円
スワップ合計	715円
月間損益（総合）	-195円
平均利益（1トレードあたり）	-33円
最大勝利	+2,190円（8/20）
最大損失	-1,297円（8/14）

トレード結果の内訳

勝ちトレード（2日）

8月10日（月）：+70円
8月20日（木）：+2,190円
勝ちトレードの合計：+2,260円

負けトレード（4日）

8月5日（水）：-235円
8月14日（金）：-1,297円
8月25日（火）：-163円
8月31日（月）：-760円
負けトレードの合計：-2,455円

トータルでは-195円と、ほぼ収支トントンの月でした。勝率33.3%と数字だけ見ると厳しく映りますが、負け4回のうち3回は-163円〜-235円程度の小さな痛手にとどまっており、20日の一勝がその分をほぼ相殺した形です。8月14日の一敗が突出して大きく、月間成績を最終的にマイナスへ押し下げた主因といえるでしょうか。

詳細分析と考察

8月14日の損失について

8月14日は-1,297円と、月間で最大の損失となった日です。この背景を調べたところ、この日はゴトー日の実需フローよりも、米国の物価指標を巡る様子見ムードが色濃く出ていたことが分かりました。

前日（8月13日）は米7月生産者物価指数（PPI）が市場予想を下回り、伸びの鈍化からFRBの利上げ観測がやや後退したものの、ドルの下落自体は限定的でした。また、政府が日銀の利上げを支持する姿勢を報じられていましたが、市場は9月の利上げをすでにほぼ織り込んでおり、こちらも反応は限定的だったようです（外為どっとコム）。

そして8月14日当日は、この日の夜に控えていた米7月小売売上高の発表に市場の関心が集まっており、「強い結果なら160円の節目を試す」という見方がされていました。つまり私のエントリー（5:25）から決済（9:45）までの東京時間の値動きは、大きな指標発表を前にした様子見・ポジション調整の色合いが強く、ゴトー日の実需買いが期待したほど機能しなかった可能性があります。14.2pipsという下げ幅は、通常のゴトー日の値幅（15〜30pips程度が目安）の範囲内ではあるものの、向きが逆に出てしまった形です。

8月20日の利益について

一方、8月20日は+2,190円と月間最大の利益となりました。この日は米財務省が長期国債の買入消却（バイバック）の上限を、従来の20億ドルから40億ドルへ引き上げると発表したことが大きな材料となり、米国債利回りが急低下、ドル売りが進みました。早朝には158.03円までドル安・円高が進む場面もあったようです（外為どっとコム）。

私のエントリーは5:25の158.183円で、ちょうどこの朝方の下落局面に近い水準でした。そこから仲値にかけてゴトー日の実需ドル買いが入り、158.366円まで戻したところで決済しています。バイバック拡大というマクロ材料による下押しの直後に、ゴトー日の実需買いが素直に反発を後押しした、教科書的なパターンだったといえるでしょう。

金曜日の勝率について

6月は金曜日2戦2敗、7月は5戦4勝と、「金曜日かつゴトー日は勝率が高い」というアノマリーを裏付ける結果が続いていました。しかし8月は金曜日のトレードが8月14日の1回のみで、しかもこれが月間最大の損失となっています。手元には数年分のデータがあるので、サンプル数が少ないわけではなく、単に曜日ごとの勝率をきちんと集計できていないだけです。今回の1回だけで結論を出すのは早計ですが、毎回勝てるアノマリーではないことを改めて意識させられる一日でした。曜日別の勝率は、いずれどこかできちんと調べてみたいと思います。