【6月実績】株価指数CFD両手法の成績報告：日経平均-NYダウ vs TOPIX-S&P500
みなさんこんにちは。まーきゅりーです。
ブログ再開後、初めての実績報告記事となります。6月は両手法を実施し、理論値と実践での結果を記録してきました。今回は、その詳細な成績をお報告いたします。
6月のトレード概要
6月は日本とアメリカの祝日を除いて、以下の2つの手法でトレードを実施しました：
- 日経平均-NYダウ手法：日経平均の日足の陽線/陰線を確認し、陽線ならNYダウを買い、陰線なら売りを行うデイトレード手法
- TOPIX-S&P500手法：TOPIXの日足の陽線/陰線を確認し、陽線ならS&P500を買い、陰線なら売りを行うデイトレード手法
それぞれについて、株価指数を使用した「理論値」と、実際に売買可能な株価指数先物CFDを使用した「実践」の2つの結果を記録しています。
日経平均-NYダウ手法の成績
理論値の結果
6月中の全取引日（祝日を除く）における理論値の結果です。
理論値の月間成績
- 実施日数：21日
- 利益：24,940円
実践（実際の取引）の結果
実際の株価指数CFDを使用した取引結果です。
実践の月間成績
- 実施日数：21日
- 利益：12,450円
パフォーマンス分析（日経平均-NYダウ手法）
| 項目 | 理論値 | 実践 |
|---|---|---|
| 月間利益 | 24,940円 | 12,450円 |
| 勝数 | 14日 | 14日 |
| 敗数 | 7日 | 7日 |
| 勝率 | 66.7% | 66.7% |
| 理論値と実践の差 | — | -12,490円 |
| 平均利益（1日あたり） | 1,188円 | 593円 |
考察：理論値に対して実践での利益が約50%に落ち込んでいます。これはスプレッド、スリッページ、レート変動など実取引固有のコストが影響していると考えられます。
TOPIX-S&P500手法の成績
理論値の結果
理論値の月間成績
- 実施日数：21日
- 利益：1,516円
実践（実際の取引）の結果
実践の月間成績
- 実施日数：21日
- 利益：1,020円
パフォーマンス分析（TOPIX-S&P500手法）
| 項目 | 理論値 | 実践 |
|---|---|---|
| 月間利益 | 1,516円 | 1,020円 |
| 勝数 | 11日 | 11日 |
| 敗数 | 10日 | 10日 |
| 勝率 | 52.4% | 52.4% |
| 理論値と実践の差 | — | -496円 |
| 平均利益（1日あたり） | 72円 | 49円 |
考察：この手法は日経平均-NYダウ手法と比べて利益が大幅に低くなっています。月間利益わずか1,516円と、取引コストの影響を強く受けているように見えます。
両手法の比較
| 項目 | 日経平均-NYダウ | TOPIX-S&P500 |
|---|---|---|
| 理論値（月間利益） | 24,940円 | 1,516円 |
| 実践（月間利益） | 12,450円 | 1,020円 |
| 理論値・実践の差 | -12,490円 | -496円 |
| 勝率 | 66.7% | 52.4% |
| 1日あたり平均利益（理論値） | 1,188円 | 72円 |
| 1日あたり平均利益（実践） | 593円 | 49円 |
6月の総括
6月の両手法の合計成績は以下の通りです。
理論値の合計：24,940円 + 1,516円 = 26,456円
実践の合計：12,450円 + 1,020円 = 13,470円
主な所見
- 日経平均-NYダウ手法が優位
TOPIX-S&P500手法と比べて、理論値で約16倍、実践でも約12倍の利益を上げています。日経平均とNYダウの相関性がより強い可能性があります。 - 理論値から実践への落ち込み
日経平均-NYダウ手法では理論値の約50%に落ち込み、TOPIX-S&P500手法でも約33%の落ち込みが見られます。スプレッド、スリッページ、取引時間帯の市場流動性の違いなどが影響していると考えられます。 - 安定性
日経平均-NYダウ手法の勝率66.7%に対して、TOPIX-S&P500手法は52.4%にとどまっています。シグナルの信頼性に差がある可能性があります。
次月以降への展望
6月の実績を踏まえて、以下の点に注目していきたいと考えています：
- 日経平均-NYダウ手法の安定性の継続確認
- TOPIX-S&P500手法の改善余地の検討
- 実践成績の理論値への接近方法の追求
7月の成績も合わせてレポートいたします。引き続きよろしくお願いいたします。
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