【7月実績】FXゴトー日仲値トレード：実践レポート

みなさんこんにちは。まーきゅりーです。

前の記事では株価指数CFDの7月成績をご報告しました。今回は、FXゴトー日仲値トレードの7月実績をお伝えいたします。

ゴトー日仲値トレードとは

ゴトー日とは、毎月5日、10日、15日、20日、25日、30日（および月末）のことで、これらの日には大手銀行が仲値（1日の中心レート）を決定します。

ゴトー日仲値トレードは、この仲値決定時刻付近での値動きの特性を活かしたFXのデイトレード手法です。仲値前後の短時間での値動きを狙って、小規模な利益を積み重ねていくトレード方法です。

なお、7月31日の取引については、通常利用している「みんなのFX」で決済指示を出し忘れてしまい、手動での遅延決済となってしまいました。正確な比較のため、この日についてはバックアップとして並行運用している「ヒロセ通商（LION FX）」で行っていた同時刻・同条件のトレードデータに置き換えてご報告します。

7月の実績

全トレード記録

決済日時	エントリー日時	エントリー値	決済値	pips	1万通貨利益（円）	スワップ（円）	合計損益（円）	曜日
7/3 9:45	7/3 5:25	161.087	161.396	30.9	3,090	175	3,265	金
7/10 9:45	7/10 5:25	162.381	162.312	-6.9	-690	160	-530	金
7/15 9:45	7/15 5:25	162.240	162.216	-2.4	-240	150	-90	水
7/17 9:45	7/17 5:25	162.395	162.393	-0.2	-20	150	130	金
7/24 9:45	7/24 5:25	163.839	163.925	8.6	860	160	1,020	金
7/31 9:45	7/31 5:25	159.525	160.525	100.0	10,000	145	10,145	金
合計	—	—	—	130.0	13,000	940	13,940	—

7月のパフォーマンス分析

基本統計

項目	結果
トレード実施日数	6日
勝ちトレード	4日
負けトレード	2日
勝率	66.7%
月間損益（取引）	13,000円
スワップ合計	940円
月間損益（総合）	13,940円
平均利益（1トレードあたり）	2,323円
最大勝利	+10,145円（7/31）
最大損失	-530円（7/10）

トレード結果の内訳

勝ちトレード（4日）

7月3日（金）：+3,265円
7月17日（金）：+130円
7月24日（金）：+1,020円
7月31日（金）：+10,145円
勝ちトレードの合計：+14,560円

負けトレード（2日）

7月10日（金）：-530円
7月15日（水）：-90円
負けトレードの合計：-620円

金曜日のトレードが5回中4回勝利という結果になり、6月にご紹介した「金曜日かつゴトー日は勝率が高い」というアノマリーを裏付ける月となりました。

詳細分析と考察

7月31日の突出した利益について

7月31日は月間利益の大部分（約72%）を占める10,145円という突出した結果となりました。この背景を詳しく調べたところ、単純なゴトー日アノマリーだけでは説明できない、大きな相場材料が働いていたことが分かりました。

7月31日の市場背景

FOMC・日銀会合が重なる大イベント週
7月27日〜31日は米FOMCと日銀会合が重なる大イベント週でした。7月30日の海外市場では中東情勢緊迫による原油高でドル買いが進み、一時163.988円（約40年ぶりの164円台目前）まで上昇しました。

介入ショックによる急落
その後7月30日夜22時30分頃、本邦通貨当局によるとみられる円買い・ドル売り介入（NY連銀のレートチェック観測も）が入り、162.80円付近から157.944円まで数分〜短時間で5円近い急落となりました。

朝方の買い戻しが100pips益の実体
この急落の後、東京時間の朝方にかけてパニック的な売りが一巡し、160円台半ば〜160.7円付近まで買い戻される展開になりました。つまり、5:25のエントリーは介入直後の安値圏に近いタイミング、9:45の決済はその戻り高値圏に近いタイミングだった可能性が高く、これが100pips益の実体です。

反発を後押しした要因

介入直後の急落は明らかにオーバーシュート（行き過ぎ）だったため、自律反発・ショートカバーが入りやすい状態だった
この日は日銀会合2日目で、正午前後に政策金利発表・植田総裁会見を控えており、ポジション調整（様子見の買い戻し）が入りやすかった
ゴトー日（月末）の実需ドル買いが仲値にかけて重なり、反発の勢いを後押しした可能性

7月31日の結論

今回の利益の主因は「ゴトー日仲値の実需フロー」ではなく、「前夜の介入による急落からの自律反発・ショートカバー」がメインで、それにゴトー日の実需買いが多少上乗せされた形と考えるのが妥当です。通常のゴトー日効果は15〜30pips程度の値幅が一般的であり、100pipsという値幅はその規模をはるかに超えています。

裏を返せば、この日は介入警戒・日銀会合という通常のゴトー日取引よりはるかにボラティリティが高い特殊な日で、タイミングが逆に出ていれば（さらなる介入や急変動）大きな逆行リスクもあった相場でした。「ゴトー日だから安定して儲かる」パターンの再現性として捉えるのは注意が必要です。