新しいCFD手法、10月から動かし始めました｜まーきゅりーの投資ブログ

以前、CFDに新しい柱を追加する準備をしている話を書きました。あのときは「開始は10月から」というところで終えていましたが、今回はその後の報告です。先に断っておくと、判定の中身（どんなデータをどう組み合わせているか）は今回も明かしません。今回は、実際に動かし始めてどうだったかという話に絞ります。

10月1日から開始、既存手法とは枚数で区別

新しい手法は、予定通り10月1日から動かし始めました。発注ルールや資金管理まわりの準備も、特に問題なく整えることができました。

管理の仕方は、以前書いた通りです。既存の日経平均-NYダウ手法・TOPIX-S&P500手法（以下「従来」）は0.1枚、新しい手法（以下「複合」）は0.2枚で運用し、同じ口座の中でも枚数の違いで見分けがつくようにしています。

10月1日から9日までの7営業日分の実トレードを集計しました（10月13日時点でまだ決済されていないポジションは、この集計には含めていません）。

単純な合計では、従来が+1,558円（0.1枚ベース）、複合が+2,498円（0.2枚ベース）です。ただし複合は従来の2倍の枚数で動かしているので、同じ0.1枚あたりに揃えて比べると、従来+1,558円に対して複合は+1,249円と、むしろ複合の方が少し下回っています。

内訳を見ると、この差の正体がかなりはっきりしています。

新しい判定ロジックには、従来と判断が一致する日（順張り）、従来と逆になる日（逆張り）、そしてどちらにも手を出さない日（見送り）があります。7日のうち、判断が一致した順張りの日が5日あり、この5日分だけで比べると、複合は従来より0.1枚あたり+88円ほど上回っていて、ほぼ互角という結果でした。

差をつけたのは、判断が逆になった10/2の1日です。この日、従来（売り）は+361円だったのに対し、複合（逆張りの買い、0.2枚）は-826円でした。この1日だけで、全体の差がほぼ説明できてしまいます。

逆に、見送りの判断をした10/8は、結果として有効に働きました。従来はこの日NYダウで-498円を出していますが、複合はこの取引を避けています。S&P500の+121円は取り逃がした形ですが、差し引きでは節約になった計算です。

サンプルはまだ6〜7日分しかなく、しかもその差のほとんどが、逆張りだったたった1日の結果で説明できてしまいます。これで複合の方が劣っていると判断するのは、明らかに早すぎます。

実は、これまでのバックテストでは、逆張りを含めた方が順張りだけより合計損益が大きくなる結果が出ています。なので、逆張りの判断自体を今後も採用し続けるかどうかは、もう少し日数を重ねてから考えるつもりです。

また、新しい手法ではエントリーの時刻も従来の22:27から22:32に変更しています。これについても、NYダウでは有利に働いた日が多いように見えますが（10/7の売りでは約110ポイント有利など）、こちらもまだごく少ないサンプルからの印象に過ぎません。

動かし始めたばかりで、良し悪しを語れる段階にはまだありません。ただ、懸念していた発注や資金管理の運用面では、特につまずくことなく始められています。数字がもう少し積み上がったら、また報告したいと思います。